Numerical Stability Analysis of the Euler Scheme for BSDEs
نویسندگان
چکیده
منابع مشابه
Numerical Stability Analysis of the Euler Scheme for BSDEs
In this paper, we study the qualitative behaviour of approximation schemes for Backward Stochastic Differential Equations (BSDEs) by introducing a new notion of numerical stability. For the Euler scheme, we provide sufficient conditions in the one-dimensional and multidimensional case to guarantee the numerical stability. We then perform a classical Von Neumann stability analysis in the case of...
متن کاملA Numerical Scheme for Bsdes
In this paper we propose a numerical scheme for a class of backward stochastic differential equations (BSDEs) with possible path-dependent terminal values. We prove that our scheme converges in the strong L2 sense and derive its rate of convergence. As an intermediate step we prove an L2-type regularity of the solution to such BSDEs. Such a notion of regularity, which can be thought of as the m...
متن کاملthe algorithm for solving the inverse numerical range problem
برد عددی ماتریس مربعی a را با w(a) نشان داده و به این صورت تعریف می کنیم w(a)={x8ax:x ?s1} ، که در آن s1 گوی واحد است. در سال 2009، راسل کاردن مساله برد عددی معکوس را به این صورت مطرح کرده است : برای نقطه z?w(a)، بردار x?s1 را به گونه ای می یابیم که z=x*ax، در این پایان نامه ، الگوریتمی برای حل مساله برد عددی معکوس ارانه می دهیم.
15 صفحه اولStability of the Modified Euler Method for Nonlinear Dynamic Analysis of TLP
Efficiency of numerical methods is an important problem in dynamic nonlinear analyses. It is possible to use of numerical methods such as beta-Newmark in order to investigate the structural response behavior of the dynamic systems under random sea wave loads but because of necessity to analysis the offshore systems for extensive time to fatigue study it is important to use of simple stable meth...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: SIAM Journal on Numerical Analysis
سال: 2015
ISSN: 0036-1429,1095-7170
DOI: 10.1137/140977047